世界一やさしい金融工学の本です
| 発売日 | 2006.03.23 |
|---|---|
| 著者 | 田渕直也／トレンドプロ |
| 判型 | A5判/並製 |
| ページ数 | 224 |
| ISBN | 978-4-534-04051-0 |
| 価格 | ￥1,760(税込) |
マンガで金融工学を解説することで、「世界一やさしい」を実現した金融工学の超入門書。デリバティブ、スワップ、オプションからブラック＝ショールズ・モデル、リスク管理の概要まで、金融工学の基本がビジュアルですんなりと理解できる。
≪章立て≫
金融工学とデリバティブを知る
キャッシュフローとスワップに驚く
オプションとランダムウォーク、そしてブラック＝ショールズ・モデルにたどりつく
菜々子、リスク管理全般について学ぶ
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詳細
1日目 菜々子、金融工学とデリバティブを知る 7
リスクって何？ 20
リスクのヘッジ 23
スワップ取引の登場 25
スワップ取引の効果って？ 28
補講1 金融工学って何？ 32
補講2 デリバティブって何？ 36
補講3 いろいろあるぞデリバティブの種類 44
補講4 新しくて古いデリバティブの歴史 51
2日目 菜々子、キャッシュフローとスワップに驚く 61
キャッシュフローのお話 65
借入キャッシュフローの交換 71
どうして交換は成り立つのか？ 74
マーケットでの値段の決まり方 76
今の100万円か1年後の103万円か 78
補講5 デリバティブ理論の基本的な考え方 86
補講6 キャッシュフローの現在価値って何？ 91
補講7 スワップって何？ 100
3日目 菜々子、オプションとランダムウォーク、そしてブラック＝ショールズ・モデルにたどりつく 111
オプション取引の登場 117
買う権利と売る権利 124
プレミアム金額はどう決まる？ 132
ランダムウォークと正規分布の関係 142
金融界の偏差値・ボラティリティ 146
使える！ ブラック＝ショールズ・モデル 149
補講8 オプションの基本を押さえよう 154
補講9 オプションプレミアムの計算をしてみよう 169
補講10 オプションに関する補足をします 177
4日目 菜々子、リスク管理全般について学ぶ 206
デリバティブのリスクって？ 182
リスク管理の重要性 190
リスクが測れるバリュー・アット・リスク（VaR） 191
オプションのリスクを考えてみよう 198
リスク管理のリスクも考えてる 200
補講11 リスク管理と金融工学の関係って？ 207
補講12 金融工学におけるリスク管理の考え方 213
著者プロフィール
田渕直也／トレンドプロ
1963年生まれ。85年一橋大学経済学部卒業。同年、日本長期信用銀行に入行。資金為替部、金融商品開発部で、デリバティブを利用した商品設計、デリバティブのディーリング、ポートフォリオマネジメント等に従事する。その後、海外証券子会社であるLTCB International Ltdに出向。デリバティブ・ディーリング・デスクの責任者を務める。帰国後、金融市場営業部および金融開発部次長。銀行本体のデリバティブ・ポートフォリオの管理責任者を務める。その後2000年?2005年まで、UFJパートナーズ投信（現・三菱UFJ投信）にてチーフファンドマネージャーとして、債券運用、新商品開発、フロント・リスク管理、社外投資、ストラクチャー・プロダクツへの投資などを担当。2006年4月より、マツヤ・アセットマネジメントの代表取締役を務める。著書に、『図解でわかるデリバティブのすべて』、『図解でわかるランダムウォーク＆行動ファイナンス理論のすべて』、『スワップ取引のすべて』（共著、1992）がある。
